23 ноября 2018

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Торговля фьючерсом CL на торговой платформе Multicharts 23.11.2018

Больше сделок, хороших и разных.



Описание сделок

Итак, первая сделка на покупку. Сделка была открыта в импульс, так как объем который образовался перед входом достаточен для покупок и в моменте видим усилие покупателя. Точка входа – уровень покупателя, который определяется баром с повышенным объемом (можно использовать цену закрытия этого бара). Сам вход у меня вышел позже, не на уровне, так как только в этот момент приступил к торговле. Стоп ко всем сделкам по одному и тому же принципу. Я его ставлю за уровень предшествующий уровню входа в сделку. Так как в этом случае учитывается возможный ложный пробой. При этом весь анализ и торговля ведется на одном ТФ… Далее, так как покупка в импульс, то заранее определить где будет тейк нет возможности, а в случае покупки выход (тейк) это условие на продажу, поэтому сделка сопровождалась. И в момент, когда по объему вижу что его достаточно для продаж и появляется усиллие продавца – происходит реверс (закрытие покупки продажей и открытие сделки на продажу). Изначально данная продажа рассматривалась как коррекция к восходящему импульсу, соответственно в этом случае тейк, а соответственно уровень реверса (закрытие продажи покупкой и дальнейшее открытие покупки в импульс) был известен и находился на уровне начала импульса, то есть на уровне покупателя. Но рынок динамичен и коррекция по ходу ее движения может перерасти в импульс, что и произошло. Определил этот переход в импульс по объему, который толкает цену вниз – он достаточен для продаж и есть усилие продавца, следовательно покупки уже считаю коррекционными, а значит заранее понятен для них тейк и находится он на уровне продавца, то есть начала импульса вниз. Далее баланс не менялся и рассматривал покупки в коррекцию с заранее понятными тейками, так как в коррекцию, а продажи в импульс с динамическими тейкам. По прошествии 2-3 х часов активной торговли завершающую сделку закрыл на уровне обратном уровню входа, то есть на уровне продавца.
Взгляд на рынок такой: на рынке есть коррекция и импульс это константа (меняются только направления), тренд, флет – это постфактум и их поиски уводят от сути на рынке. Стоп динамичен. Если ставить его за уровень входа в надежде минимизировать стоп, то трейдер не учитывает ложный пробой, а каждый знает о нем. И если цель минимизировать стоп, то самый минимум – 1 тик, но тогда его будут выносить. Теряется логика. Поэтому размер стопа изначально не может быть больше или меньше тейка, он зависит от текущей рыночной ситуации, волатильности. Да и сам тейк он тоже динамичен, в зависимости от сделки (коррекция или импульс) и определяется условием на вход в противоположном направлении.
Непосредственно анализ рынка. На рынке есть только покупатели и продавцы. Не важно роботы или люди покупают и продают. Сам факт. Я купил, мне продали. Что бы я заработал нужно чтобы продавец закрыл свою продажу. Что бы он заработал – наоборот. Закрывает он ее покупкой, а я продажей. И в зависимости от того, кого будут активно поддерживать участники будет зависеть итог по сделке. Этот дисбаланс виден по объему.