Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

О себе и своем отношении к рынку и торговле на нем

Трейдингом занимаюсь с 2009 года и это мой основной источник дохода. Торгую, в основном, американские фьючерсы.
С 10.02.2014 в режиме онлайн, на протяжении 5 месяцев, вел публичную торговлю через демонстрацию экрана, по Skype. Форум на котором публично выкладывал сделки и результат онлайн торговли, помимо ЖЖ - volumetrade.pro . Позже, после усовершенствования своего подхода, так же торговал публично непродолжительное время. Ниже есть видео этой торговли на моем канале.

Посмотреть видео записи публичной торговли

Ниже приведены ссылки на мои профили ресурсов, блогов, на которых я чаще всего общаюсь.

Milliondollarov.com

Tradetrade.ru активный профиль

Tradetrade.ru

Utmagazine.ru (текущий профиль)

Smart-lab.ru

Мой профиль Facebook. Сделки в нем публикую чаще, чем в журнале.

Для связи со мной Skype -  mercantilist86

Далее речь пойдет о моем отношении к рынку, моем понимании рынка.

Читать дальше...Свернуть )

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Мое отношение к рынку

Имея на начальном этапе вероятность риска в сделке ½ , задача трейдера найти условия, которые уменьшат эту вероятность и увеличат вероятность благоприятного исхода. Важен вход, его причина. Так как закрытие сделки подразумевает противоположный ордер, ордеру открывающему сделку, то причина для закрытия сделки должна соответствовать причине для открытия сделки, но с противоположным направлением. Закрывая сделку по системе мы можем системно открыть противоположную. Соответственно готовы совершать то количество сделок, которое есть согласно условиям системы и рыночной ситуации в текущий момент. Это собственно и есть мое отношение к рынку, но чтобы разобраться и определить есть ли приемущества в нем, нужно сравнить подход противоположный данному и пойти от обратного. На начальном этапе два подхода имеют равные условия, но со своей спецификой, присущей конкретному.

Читать дальше...Свернуть )

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

20% скидка TopStepTrader и курс обучения.

Сейчас очень популярны проп-компании, которые предоставляют капитал трейдеру при успешном выполнении правил и условий отбора. Это должно быть интересно, в первую очередь, тем кто не желает рисковать своими средствами, либо средств недостаточно для комфортной торговли. На данный момент я могу рекомендовать одну из таких компаний. Это TopStepTrader - одна из проверенных и надежных проп-компаний. Пройдя по этой ссылке ПОЛУЧИТЬ 20% СКИДКУ выберите подходящий вариант комбайна (отбора), заполните информацию о себе и нажав на "Enter Promo Code" введите код. Для получения промо кода пишите в Skype - mercantilist86
Для тех кто желает работать на средства TopStepTrader, но испытывает трудности в торговле, могу предложить курс с готовой торговой системой, позволяющей пройти отбор и продолжить работать в компании. Стоимость курса - 500$
Для обсуждения предложений Skype - mercantilist86
Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Сделки 10.04.2019 . Фьючерс CL.

Больше сделок, хороших и разных. Сделки 10.04.2019 . Фьючерс CL. Чтобы навык не забыть.



Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Торговля фьючерсом CL на торговой платформе Multicharts 23.11.2018

Больше сделок, хороших и разных.



Описание сделок

Итак, первая сделка на покупку. Сделка была открыта в импульс, так как объем который образовался перед входом достаточен для покупок и в моменте видим усилие покупателя. Точка входа – уровень покупателя, который определяется баром с повышенным объемом (можно использовать цену закрытия этого бара). Сам вход у меня вышел позже, не на уровне, так как только в этот момент приступил к торговле. Стоп ко всем сделкам по одному и тому же принципу. Я его ставлю за уровень предшествующий уровню входа в сделку. Так как в этом случае учитывается возможный ложный пробой. При этом весь анализ и торговля ведется на одном ТФ… Далее, так как покупка в импульс, то заранее определить где будет тейк нет возможности, а в случае покупки выход (тейк) это условие на продажу, поэтому сделка сопровождалась. И в момент, когда по объему вижу что его достаточно для продаж и появляется усиллие продавца – происходит реверс (закрытие покупки продажей и открытие сделки на продажу). Изначально данная продажа рассматривалась как коррекция к восходящему импульсу, соответственно в этом случае тейк, а соответственно уровень реверса (закрытие продажи покупкой и дальнейшее открытие покупки в импульс) был известен и находился на уровне начала импульса, то есть на уровне покупателя. Но рынок динамичен и коррекция по ходу ее движения может перерасти в импульс, что и произошло. Определил этот переход в импульс по объему, который толкает цену вниз – он достаточен для продаж и есть усилие продавца, следовательно покупки уже считаю коррекционными, а значит заранее понятен для них тейк и находится он на уровне продавца, то есть начала импульса вниз. Далее баланс не менялся и рассматривал покупки в коррекцию с заранее понятными тейками, так как в коррекцию, а продажи в импульс с динамическими тейкам. По прошествии 2-3 х часов активной торговли завершающую сделку закрыл на уровне обратном уровню входа, то есть на уровне продавца.
Взгляд на рынок такой: на рынке есть коррекция и импульс это константа (меняются только направления), тренд, флет – это постфактум и их поиски уводят от сути на рынке. Стоп динамичен. Если ставить его за уровень входа в надежде минимизировать стоп, то трейдер не учитывает ложный пробой, а каждый знает о нем. И если цель минимизировать стоп, то самый минимум – 1 тик, но тогда его будут выносить. Теряется логика. Поэтому размер стопа изначально не может быть больше или меньше тейка, он зависит от текущей рыночной ситуации, волатильности. Да и сам тейк он тоже динамичен, в зависимости от сделки (коррекция или импульс) и определяется условием на вход в противоположном направлении.
Непосредственно анализ рынка. На рынке есть только покупатели и продавцы. Не важно роботы или люди покупают и продают. Сам факт. Я купил, мне продали. Что бы я заработал нужно чтобы продавец закрыл свою продажу. Что бы он заработал – наоборот. Закрывает он ее покупкой, а я продажей. И в зависимости от того, кого будут активно поддерживать участники будет зависеть итог по сделке. Этот дисбаланс виден по объему.

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Сделки 20.11.2018 . Фьючерс CL.

Сделки 20.11.2018 . Фьючерс CL.



Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Фьючерс CL 8.11.2018. #пониманиерынка #mercantilist #онлайнторговля #прибыльныйтрейдинг…

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Короткий тейк VS Большой тейк. Размышления.

Короткий тейк. Его природа и последствия.
Чем вызван короткий тейк, используемый трейдером? Страхом. Причина страха - непонимание того, как будет развиваться дальнейшая рыночная ситуация. В этом случае трейдер решает закрыть минимальный профит, размер которого он определил статистически. В итоге трейдер недополучает прибыль, но затратив больше времени на ожидание последующих сигналов он может выйти на приемлемый для себя результат, цель по прибыли.
Вывод: КПД такого подхода мал. Конечно можно торговать 10 инструментов, увеличить объем позиции. В общем стать этаким "осьминогом" с большим депозитом. Возникает проблема большого депозита, где его взять? Да и комфортной такую торговлю назвать сложно. Помимо этого, КПД снижается еще и тем, что в случае в случае получения стопа, а он при таком подходе больше тейка, нужно время для того чтобы этот стоп отбить несколькими тейками. А в плохой день, для такого подхода, может значительно просадить депозит.
Большой тейк.
Природа такого подхода обусловлена непринятием последствий короткого тейка. То есть трейдер считает "зачем размениваться на серию коротких тейков, хочу все и сразу" , " если получу/получил стоп его нужно отбить с прибылью". Последствия таких ожиданий, думаю, всем хорошо знакомы. Цена может развернуться не доходя до тейка, возможен стоп, б/у и время затраченное на ожидание тейка ушло впустую и нужно начинать все заново, чтобы заработать.
Общий вывод: Что такое тейк? Это отрезок ценового движения от места открытия сделки до места закрытия. Это результат деятельности трейдера. Природа заведомо коротких и длинных тейков это эмоции. Такие как страх и губительная жадность. Выходит, что при таких подходах, рынок и его процессы практически не учитывается и результат в основном будет зависеть от этих эмоций, а не от торговой системы, понимания рынка, опыта и т.д.
Для рынка не существует заведомо короткого или длинного тейка. Он не может быть константой или рассчитан из необоснованных ожиданий трейдера. Размер тейка это относительная величина и он должен быть там, где появляются условия для разворота цены, отсутствуют условия для продолжения.

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Публичная онлайн торговля 28.02.2018

Видеозапись сегодняшней публичной торговли. Для тех кто не смог присутствовать или не знал, но хотел. В скором времени запишу видео о том как я выставляю стопы. Можно интерактивно, для этого пишите в Skype - mercantilist86