Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

О себе и своем отношении к рынку и торговле на нем

Трейдингом занимаюсь с 2009 года и это мой основной источник дохода. Торгую, в основном, американские фьючерсы.
С 10.02.2014 в режиме онлайн, на протяжении 5 месяцев, вел публичную торговлю через демонстрацию экрана, по Skype. Форум на котором публично выкладывал сделки и результат онлайн торговли, помимо ЖЖ - volumetrade.pro . Позже, после усовершенствования своего подхода, так же торговал публично непродолжительное время. Ниже есть видео этой торговли на моем канале.

Посмотреть видео записи публичной торговли

Ниже приведены ссылки на мои профили ресурсов, блогов, на которых я чаще всего общаюсь.

Milliondollarov.com

Tradetrade.ru

Utmagazine.ru (текущий профиль)

Smart-lab.ru

Мой профиль Facebook. Сделки в нем публикую чаще, чем в журнале.

Для связи со мной Skype -  mercantilist86

Далее речь пойдет о моем отношении к рынку, моем понимании рынка.

Читать дальше...Свернуть )

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Сделки 13.12.2016

Фьючерс 6Е

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Сделки 3.11.2016

Для поддержания ЖЖ, сегодняшняя торговля

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Мое отношение к рынку

Имея на начальном этапе вероятность риска в сделке ½ , задача трейдера найти условия, которые уменьшат эту вероятность и увеличат вероятность благоприятного исхода. Важен вход, его причина. Так как закрытие сделки подразумевает противоположный ордер, ордеру открывающему сделку, то причина для закрытия сделки должна соответствовать причине для открытия сделки, но с противоположным направлением. Закрывая сделку по системе мы можем системно открыть противоположную. Соответственно готовы совершать то количество сделок, которое есть согласно условиям системы и рыночной ситуации в текущий момент. Это собственно и есть мое отношение к рынку, но чтобы разобраться и определить есть ли приемущества в нем, нужно сравнить подход противоположный данному и пойти от обратного. На начальном этапе два подхода имеют равные условия, но со своей спецификой, присущей конкретному.

Читать дальше...Свернуть )

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Сделки 02.09.2016 Фьючерс 6E

Фьючерс 6Е Позиционно.

Как только волатильность снизилась — скальп. Это там где много сделочек на минутке.

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Рассуждения на тему "Один хороший трейд (ОХТ)"

В основном у трейдеров есть мнение, что для получения прибыли нужно взять одно хорошее движение цены. Какие основные преимущества они видят в этом подходе?

Во-первых, существенный размер ценового движения (прибыли) , 50-70 и т.д. тиков.

Второе, не распыляясь на серию трейдов, они минимизируют вероятность риска,  получения убытка.

Но преимущества ли это? Порассуждаем.

Итак, первое(существенный размер прибыли). Действительно, совершая один хороший трейд, можно извлечь больше прибыли по сравнению с трейдом, который мы закрываем при возникновении коррекции. Но, мы можем взять и эту коррекцию и перевернуться далее по тренду, тем самым увеличивая общий итог по прибыли. К тому же нет 100% вероятности, что именно в этой сделке можно взять один хороший трейд. И будет ли он вообще хороший (волатильность может снизиться), так как по ходу движения к намеченному профиту, баланс может поменяться и "всего лишь коррекция" может развиться в противоположный тренд, что (используя ОХТ) может привести к убытку или безубытку и неизбежно провоцировать трейдера на совершение серии трейдов. Именно "один хороший трейд" толкает на неопределенность в рынке и трейдер начинает торговать ожидания, но не рынок. Плюс ко всему, сторонники ОХТ, в диапазоне могут взять максимум движение соизмеримое с размахом этого диапазона, тогда как серия трейдов даст минимум в 2 раза больше. Таким образом, преимущество в плане размера прибыли и полной определенности в рынке не на стороне ОХТ.

Второе (минимальная вероятность риска, убытка). Это очень интересное мнение трейдеров)). Т.е. для того что бы не нарваться на серию возможных убыточных сделок, трейдер будет просчитывать условия для одного хорошего трейда. Рассуждая о первом преимуществе я упомянул, что 100% вероятности того что этот трейд будет хорошим нет. Трейдер должен знать, что риск есть абсолютно в любой сделке и не важно одна сделка или 20 , какой вид анализа рыночной информации  применяется, какие  условия на рынке (новости, отчеты и т.д.). Трейдер может контролировать лишь размер риска, но не его вероятность. Спекулянт прикрываясь этим  "преимуществом" просто себя обманывает и подтверждает свою некомпетентность в трейдинге (сложно представить хирурга, который совершает оперативное вмешательство только заранее определенное количество раз в день). Возможно у трейдера нет четкого плана или нет понимания рыночных процессов, соответственно ему проще открыть одну сделку и если вероятность на его стороне, то он унесет прибыль. Что начинает происходить со сторонниками одного хорошего трейда после неудачи описал в первом "преимуществе". Трейдер разбирающийся в рынке будет торговать непосредственно рынок и совершать то количество сделок, которое есть согласно условиям системы и не будет переживать о вероятности риска, зная что он есть абсолютно в любой сделке.

Кто торгует один хороший трейд видит для себя много преимуществ, я проанализировал лишь основные. Пишите о тех которые есть еще, порассуждаем и о них)).

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Рассуждения на тему "рыночный шум".

Последнее время много статей с обсуждением торговли на мелких тайм-фреймах и соответственно всплывает тема «рыночного шума». Якобы на мелких ТФ есть этот шум. Думаю стоит разобраться в том, что же это такое? Я почитал некоторые статьи на эту тему и пришел к выводу, что под «рыночным шумом» общепринято понимают движение цены, здесь очень важно, которое не поддается объяснению трейдером. Меня дополнили, это движение, которое не только не может объяснить себе конкретный трейдер, но и которое в состоянии внести сумбур в его действия и, как следствие, может заставить его принимать поспешные решения и, соответственно, делать ошибки. Еще встречается мнение, «рыночный шум» это движение цены против открытой позиции, в результате чего сбивают стоп, но цена идет в том же направлении что и предполагал трейдер. В принципе все мнения о «шуме» сводятся к одному это непрогнозируемое движение цены.
Давайте разберемся, а есть ли он на самом деле и есть ли неподдающееся объяснению ценовое движение?
Все мы знаем, что к движению цены приводит деятельность между покупателями и продавцами. Не вдаваясь в подробности сведения ордеров суть такова, цена движется вниз за счет активных продаж по рынку, которые разбирают лимитных покупателей на каждом последующем щаге цены. Вверх – за счет активных покупок по рынку, которые разбирают лимитных продавцов на каждом последующем шаге цены. По-другому быть не может и этот процесс не менялся и не изменится. Мы видим, что любое движение поддается объяснению. Проблема в том что трейдер либо не использует эту информацию, полагая что причины движения кроются в другом анализе, либо не понимает как ее использовать для торговли.
Так что так называемый «рыночный шум» существует, но только у трейдеров, а не на рынке. А следовательно ТФ не влияет на непонимание рынка (рыночный шум).
Крупный ТФ




Мелкий ТФ

В чем отличия? Только в волатильности и времени. А так все циклично, относитель и никакого шума.

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Сделки 22.07 Фьючерс 6E

Журнал не забросил. Пару месяцев отдыхал. Я не знаю что можно показать, рассказать. У кого есть идеи, что было бы интересно - пишите.

Сегодняшняя торговля:

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Онлайн торговля 27.04 - 28.04 (FOMC, ФРС)

В связи с FOMC, ФРС 27.04 торговал позиционно. Уровень видел заранее.





Есть мнение, что торговля в момент выхода новостей это угадайка, сопровождающаяся большим риском. Действительно, если гадать куда пойдет, то выходит угадайка, но если есть заранее подготовленный уровень, то все прогнозируемо. И насчет риска, риск есть в каждой сделке, что меняет новость? Выходит спокойный рынок тоже лучше не торговать?!
В общем, я считаю, не стоит загонять себя в рамки.